Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dokuz büyük Türk bankasının sermaye yeterliliğini, dolar/TL kuru ve takipteki kredi (NPL) oranlarındaki olası değişimlere karşı stres testine tabi tuttu. Kuruluş, bankaların ödeme gücü açısından temel risk unsurları olarak gördüğü bu göstergelerdeki senaryo bazlı değişimlerin bankalar üzerindeki etkisini inceledi.
Fitch'in baz senaryosunda 2026 sonu için dolar/TL kuru 49,5 ve NPL oranı yüzde 3,4 olarak öngörülürken, bankaların büyük bölümünün yasal asgari sermaye oranlarının üzerinde yeterli tamponlarını koruduğu belirtildi. En hafif stres senaryosunda dolar/TL kurunun 60'a yükselmesi ve NPL oranının 2,5 puan artması durumunda dahi hiçbir bankanın yasal minimum sermaye gerekliliklerini ihlal etmediği kaydedildi.
Ancak en ağır senaryoda, dolar/TL kurunun 75'e çıkması ve NPL oranının 7,5 puan artması halinde sadece bir bankanın asgari çekirdek sermaye (CET1) oranı olan yüzde 4,5'in 108 baz puan altına gerilediği ifade edildi. Raporda, kamu bankalarının düzenleyici asgari oranların üzerindeki sermaye tamponlarının özel bankalara kıyasla tüm senaryolarda daha düşük olduğu vurgulandı.
Fitch, Türk lirasında yüzde 10'luk bir değer kaybının dokuz bankanın toplam CET1 oranını yaklaşık 50 baz puan düşüreceğini, NPL oranındaki her 1 puanlık artışın ise bu oranı yaklaşık 46 baz puan azaltacağını öngörüyor. Sektörde takipteki kredilerin toplam kredilere oranı Nisan 2026 ortası itibarıyla yüzde 2,7'ye yükselmiş durumda ve özellikle teminatsız bireysel krediler ile KOBİ portföylerinden kaynaklanan baskılarla bu oranın yıl boyunca artması bekleniyor.
Kuruluş, bölgesel çatışmaların uzaması halinde tüm segmentlerde baskının daha da artabileceği uyarısında bulundu. Fitch ayrıca, yabancı ortaklı bankalarda hissedar desteğini ve kamu bankalarında Türk otoritelerinden gelebilecek olağan desteği kredi notlandırmasına dahil ettiğini, ancak bu destek unsurlarının stres test sonuçlarına yansıtılmadığını belirtti.
